chaoe.net
← 返回策略总览

CLI扩散 + (QQQ/OPPJ + SPY/OPPJ) 50/50 混合

两个 sub-strategy 各占 50%，月度 rebalance · 独立策略页 · 逐日净值随行情更新

行情最新日期：2026-08-26 · 回测计算包含每日净值序列，月底信号、下月执行

CLI扩散 + (QQQ/OPPJ + SPY/OPPJ) 50/50 混合

两个 sub-strategy 各占 50%，月度 rebalance

  1. 1每月初分别按 CLI+QQQ/OPPJ 和 CLI+SPY/OPPJ 选股，各占 50%
  2. 2等于在 QQQ 高 beta 和 SPY 稳定性间取折中，同时分散 specification 风险
  3. 3两个 sub-strategy 在约 1/3 月份持仓不同（如 SPY-OPPJ 经常先切到 OPPJ），混合后获得自然 staggering 效果
  4. 4Sharpe 介于二者之间但 MDD 较小；适合不想在 specification 上做单一押注的部署
—
当前信号（2026-08-26）
DI=35% Risk-Off → BIL 100% | DI=35% Risk-Off → BIL 100%
年化收益
+12.4%
年化波动
+10.9%
Sharpe
0.95
最大回撤
-16.5%
Calmar
0.75
SPY 年化
+12.3%
60/40 年化
+7.5%
净值与回撤

调仓日志

共 201 次调仓，月度再平衡

日期持仓
2026-08-26
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2026-07-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2026-06-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2026-05-29
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2026-04-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2026-03-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2026-02-27
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2026-01-30
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2025-12-31
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2025-11-28
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2025-10-31
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2025-09-30
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2025-08-29
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2025-07-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2025-06-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2025-05-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2025-04-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2025-03-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2025-02-28
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2025-01-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2024-12-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2024-11-29
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2024-10-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2024-09-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2024-08-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2024-07-31
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2024-06-28
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2024-05-31
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2024-04-30
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2024-03-28
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2024-02-29
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2024-01-31
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2023-12-29
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2023-11-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2023-10-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2023-09-29
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2023-08-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2023-07-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2023-06-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2023-05-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2023-04-28
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2023-03-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2023-02-28
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2023-01-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2022-12-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2022-11-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2022-10-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2022-09-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2022-08-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2022-07-29
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2022-06-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2022-05-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2022-04-29
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2022-03-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2022-02-28
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2022-01-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2021-12-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2021-11-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2021-10-29
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2021-09-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2021-08-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2021-07-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2021-06-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2021-05-28
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2021-04-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2021-03-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2021-02-26
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2021-01-29
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2020-12-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2020-11-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2020-10-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2020-09-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2020-08-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2020-07-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2020-06-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2020-05-29
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2020-04-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2020-03-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2020-02-28
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2020-01-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2019-12-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2019-11-29
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2019-10-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2019-09-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2019-08-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2019-07-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2019-06-28
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2019-05-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2019-04-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2019-03-29
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2019-02-28
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2019-01-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2018-12-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2018-11-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2018-10-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2018-09-28
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2018-08-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2018-07-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2018-06-29
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2018-05-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2018-04-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2018-03-29
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2018-02-28
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2018-01-31
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2017-12-29
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2017-11-30
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2017-10-31
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2017-09-29
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2017-08-31
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2017-07-31
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2017-06-30
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2017-05-31
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2017-04-28
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2017-03-31
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2017-02-28
OPPJ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2017-01-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2016-12-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2016-11-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2016-10-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2016-09-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2016-08-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2016-07-29
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2016-06-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2016-05-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2016-04-29
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2016-03-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2016-02-29
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2016-01-29
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2015-12-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2015-11-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2015-10-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2015-09-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2015-08-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2015-07-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2015-06-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2015-05-29
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2015-04-30
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2015-03-31
QQQ (QQQ-leg) 50%OPPJ (SPY-leg) 50%
2015-02-27
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2015-01-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2014-12-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2014-11-28
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2014-10-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2014-09-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2014-08-29
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2014-07-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2014-06-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2014-05-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2014-04-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2014-03-31
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2014-02-28
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2014-01-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2013-12-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2013-11-29
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2013-10-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2013-09-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2013-08-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2013-07-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2013-06-28
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2013-05-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2013-04-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2013-03-28
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2013-02-28
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2013-01-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2012-12-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2012-11-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2012-10-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2012-09-28
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2012-08-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2012-07-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2012-06-29
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2012-05-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2012-04-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2012-03-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2012-02-29
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2012-01-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2011-12-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2011-11-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2011-10-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2011-09-30
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2011-08-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2011-07-29
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2011-06-30
BIL (QQQ-leg) 50%BIL (SPY-leg) 50%
2011-05-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2011-04-29
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2011-03-31
AGG (QQQ-leg) 50%AGG (SPY-leg) 50%
2011-02-28
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2011-01-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-12-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-11-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-10-29
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-09-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-08-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-07-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-06-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-05-28
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-04-30
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-03-31
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-02-26
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-01-29
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%
2010-01-04
QQQ (QQQ-leg) 50%SPY (SPY-leg) 50%